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收到境外诈骗短信时，可以采取以下措施。
1、立即删除诈骗短信，不要回复或拨打短信中提供的电话号码，以免进一步陷入骗局。
2、如果短信内容涉及个人信息泄露或财务损失等紧急情况，应及时向相关部门报告，并采取措施保护个人信息和财产安全。
3、可以使用手机管家等工具屏蔽或过滤来自境外的陌生号码，避免接收境外诈骗短信。
4、提高警惕，了解常见的境外诈骗手段和套路，以便及时识别并防范。
5、如果不确定短信是否真实，可以咨询当地的警方或相关机构，以获取更多的帮助和指导。
面对境外诈骗短信，要保持冷静，不要轻信陌生人的信息和承诺，并采取有效措施保护自己的财产安全和个人信息安全。